online gambling singapore online gambling singapore online slot malaysia online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 R軟體財務投資應用:一星二陽K棒組合回測程式範例

摘要: 在投資領域中,有些投資者認為技術分析線圖上若出現一星二陽的K棒組合,代表這支股票未來會有一波多頭的走勢。在這篇文章中,將以GOOGLE公司的歷史股價資料,示範如何以R軟體來回測驗證這個交易想法。若回測的交易日出現一星二陽K棒組合,則以當日的收盤價進場,出場則是在收盤價跌破20日移動平均線時,以跌破當日的收盤價出場。

 


一星二陽

▲圖片標題(來源:中山管院:商業大數據平台)

第二層標題

在這份範例程式碼中,主要會用到兩個套件:

1.quantmod:針對財務量化投資領域開發出的套件,在此份範例檔中,此套件將用來下載股價數據、計算技術指標以及繪圖分析。

2.dplyr:R軟體處理資料的利器,讓R軟體在處理資料時能夠更簡單且迅速。

套件

第下載股價數據

首先利用quantmod套件內的getSymbols()函數來下載歷史股價資料。getSymbols()的Symbols引數要放入下載的股票代碼,src引數則是放入下載的資料庫來源。此處設定的資料庫來源是Google Finance,要下載的股票的代碼可從該網站取得。本次範例是以GOOGLE公司的股票價格資料進行分析,該公司在Google Finance資料庫中的股票代碼是NASDAQ:GOOGL。

getSymbols()

下載好的股價資料是以xts格式做儲存,資料依日期排序,資料欄位依序為開盤價、最高價、最低價、收盤價及成交量。資料期間為2007年01月03日到2017年11月14日

整理股價數據

為方便接下來的程式處理,我們對資料做以下處理:

1.將資料由xts格式轉為tibble格式

2.重新命名欄位

3.將日期成為新的一個欄位

4.將成交量為0及NA的交易日刪除

 

tibble格式

詳見全文: 中山管院:商業大數據平台

 

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