online gambling singapore online gambling singapore online slot malaysia online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 樸素貝葉斯公式簡介與應用

摘要: 簡介樸素貝葉斯並以此做為交易策略進行回測

 

一、樸素貝葉斯

樸素貝葉斯中的樸素一詞的來源就是假設各特徵之間相互獨立。這一假設使得樸素貝葉斯算法變得簡單,但有時會犧牲一定的分類準確率。

首先,貝葉斯公式為 

換成分類任務表達示則是

 

我們最終求的P(類別|特徵)即可就相當於完成了我們的任務!

 

 

 

 

二、樸素貝葉斯的優缺點

 

優點: (1)算法邏輯簡單,易於實現(算法思路很簡單,只要使用貝葉斯公式轉化即可!) (2)分類過程中時空開銷小(假設特徵相互獨立,只會涉及到二維存儲)

 

缺點: 樸素貝葉斯假設屬性之間相互獨立,這種假設在實際過程中往往是不成立的。在屬性之間相關性越大,分類誤差也就越大

三、樸素貝葉斯的實測

本文將通過股票的產業,市值,動量這三個維度的數據,利用伯努利分類器來預測下一日的漲跌幅情況,買入大概率會上漲的股票,看看這樣的策略效果如何。 具體一點就是:利用i 日的特徵和i + 1的的標籤(收益率大於零)訓練分類器,再利用i + 1日的特徵預測i + 2日的標籤,買入收益率大於零的股票。

策略回測指標
  strategy_return
Information Ratio 1.8062
Cumulative Return 13.6362
Annualised Return 0.7767
Average return 0.0031
Annualised Volatility 0.4300
Maximum Daily Profit 0.1002
Maximum Daily Loss -0.1000
Number of Up Periods 534.0000
Number of Down Periods 364.0000
Win Rate 0.5947
Avg Gain in Up Periods 0.0198
Avg Loss in Down Periods -0.0209
Profit and Loss Ratio 0.9473
Maximum Drawdown 0.4489

可以看出,策略擁有相當不錯的收益率,達到了77.67%,但是波動率和最大回撤也都在40%以上。 盈虧程度相當,勝率接近60%,也就是說總體而言預測正確的概率約為60%,還是不錯的。 但是也存在很大的問題:每日換倉將導致巨大的手續費,這點是沒有考慮的。

 

轉貼自: Uqer

轉貼自: CDSN

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